Опционы | Finopedia

Календарный спред: возможности и риски

Опционная стратегия бабочка: Вега

Опционная стратегия бабочка - Гамма

Стратегия бабочка: дельта

Торговля стратегией Butterfly spread

Торговля бинарными опционами - введение

Хеджирование дельты: фундаментальные принципы

Торговля опционами: популярные стратегии, диаграммы, примеры

Базовые опционные стратегии: колл спред и пут спред

Опционы колл и пут: определения, примеры, графики

Волатильность: реализованная, вмененная, временная структура, vol surface

Speed опциона или dГамма/dСпот - производная 3-го порядка

Vanna опциона: dВега/dСпот или d/Дельта/dВол

Дельта-хеджирование опционов: анализ и примеры

Введение во фьючерсы: отличие от форварда, контанго, бэквордация

Денежность опциона: на-деньгах, в-деньгах и вне-денег

Стоимость опциона: временная и внутренняя

Виды опционов: американский, европейский и азиатский

Улыбка волатильности: вмененная волатильность и страйк опциона

Опционная стратегия risk reversal: торговля наклоном волатильности

Правила торговли бинарными опционами

Что такое индекс волатильности VIX?

Как быстро рассчитать цену опциона в уме?

Использование греков для оценки рисков опционных стратегий

Как найти стоимость ATM стрэддла? Формула и греки

Что такое чарм (charm) опциона? Производная 2-го порядка

Как грамотно торговать гаммой опционов?

Вомма (vomma) опциона: производная 2-го порядка

Хеджирование нефти с помощью опционов – подробный пример

Взаимосвязь между Вегой и вмененной волатильностью

Торговля опционами: 9 опционных стратегий и их риски

Волатильность опционов: стратегии торговли волатильностью и риски

Бинарные опционы: введение, примеры, рисковой профиль

Бинарные опционы – предыстория

Торговля временной структурой волатильности

Плоская, крутая и инвертированная временная структура

Что такое временная структура волатильности? (Vol term structure)

Правила торговли наклоном волатильности

Плоский и крутой наклон волатильности

Что такое наклон волатильности? | Volatility skew

Хеджирование дельты и гаммы портфеля опционов

Греки опционов - краткое описание

Греки опционов - Ро (Rho)

Греки опционов - Вега (Vega)

Тета (Theta) опциона: определение, формула, графики

Греки опционов - Гамма (Gamma)

Дельта опциона (Delta) как коэффициент хеджирования - графики, формула

Американские опционы и досрочное исполнение

Как волатильность влияет на цену опциона

Поведение внутренней и временной стоимости опциона

Ключевые допуски модели Блэка-Шоулза

Модель Блэка-Шоулза: формула, условия, примеры

Бинарное дерево – расширение (Часть II)

Бинарное дерево: примеры, ценообразование опционов (Часть I)

Пут-колл паритет: формула, примеры, графики

Ценообразование опционов: фундаментальные основы

Торговля стрэдлом и стрэнглом: возможности и риски

Как рассчитать историческую волатильность?

Опционы >

Последние публикации