Что такое G-спред?
G-спред – спред между доходностью облигации и интерполированной точкой на спотовой кривой доходностей государственных облигаций США (для облигаций в USD).
Если доходность 3-х годовой корпоративной облигации Nabors Industries составляет 3,5%, а интерполированная спотовая 3-х годовая ставка на кривой доходностей равна 1%, следовательно, G-спред облигации равен 2,5%.
Что такое I-спред?
I-спред – спред между доходностью облигации и интерполированной точкой на кривой процентных свопов.
Если доходность 2-х годовой облигации турецкого банка Akbank составляет 3,5%, а интерполированная 2-х годовая ставка на кривой процентных свопов равна 0,88%, следовательно, I-спред облигации равен 1,62%.
