Finopedia

LIBOR-OIS spread >

Разница между 3-х месячной ставкой LIBOR и ставкой OIS (overnight index swap). Спред используется трейдерами и аналитиками процентных ставок в качестве индикатора доступности денежных средств и отражает желание банков кредитовать друг друга.

 

 

Объяснение

 

В октябре 2008 года, на пике кризиса, LIBOR-OIS спред вырос до рекордного значения 365 базисных пунктов, что демонстрировало нежелание банков кредитовать друг друга в связи с высоким риском дефолта. Исторически спред держался на уровне 10-12 базисных пунктов.

Подписаться на LIBOR-OIS spread