Кросс-гамма – скорость изменения дельты опциона на один базовый актив (актив А) относительно изменения цены другого базового актива (актив Б). Кросс-гамма применяется только для опционов на корзину активов.
Объяснение
Одной из ключевых переменных при ценообразовании корзинного опциона является корреляция между активами, входящими в корзину. А так как трейдер не знает, какая будет корреляция между активами во время действия опциона, то необходимо знать сколько трейдер может заработать или потерять, если прогнозы по корреляции не оправдаются.