Ted spread – разница между 3-х месячной ставкой LIBOR и доходностью по 3-х месячной государственной облигации США.
Объяснение
Ted spread отражает уровень кредитного риска в банковской сфере и является индикатором готовности банков выдавать займы друг другу. В сентябре 2008 года, в разгар финансового кризиса и нарастающей обеспокоенности относительно устойчивости банковской системы США, Тед спред достигал 460 базисных пунктов.
ДИНАМИКА TED SPREAD
