Finopedia

Default correlation >

Связь между вероятностями дефолта и условными вероятностями дефолта облигаций (или различных траншей обеспеченного долгового обязательства) на основе их кредитных рейтингов, а также специфики сектора эмитента и конъюнктуры рынка. Для корзинных кредитных свопов корреляция дефолтов указывает на вероятность банкротства заемщика А при условии дефолта заемщика Б.

 

Объяснение

 

Понятие корреляции дефолтов заслужило популярность в 2003-2007 годах, когда рынок кредитных деривативов, в частности обеспеченных долговых обязательств, набирал обороты.

Подписаться на Default correlation