Волатильность >

Вомма (англ. Vomma, также называют weezu или Volga) –указывает на изменение веги (vega) опциона при изменении вмененной волатильности на 1%. Vomma – производная 2-го порядка. Это означает, что вомма указывает на то, как изменяется другой грек опциона, а не сама стоимость опциона.

Если текущая форма временной структуры волатильности не отражает точку зрения трейдера, то трейдер может использовать эту возможность для торговли опционами.

Инвесторы могут торговать наклоном волатильности либо со ставкой на

Согласно модели Блэка-Шоулза, стоимость опциона определяется на основе пяти факторов:

Стрэдл является самым распространенным способом торговли 1) вмененной волатильностью - для опционов с дальней датой экспирации, 2)

На рынке опционов историческая волатильность рассчитывается как стандартное отклонение дневных доходностей базового актива за определенный промежуток времени.