Finopedia

Кредитные деривативы >

Ценообразование кредитных дефолтных свопов (CDS): подробный пример

Величина CDS премии определяется с помощью безрисковых процентных ставок, вероятностей дефолта и степени возмещения. Формула также предполагает, что кредитное событие (дефолт) может произойти только в середине периода.

Корзинный дефолтный своп: определение, примеры, ценообразование

Корзинный дефолтный своп (по англ. basket credit default swap) представляет контракт кредитного дефолтного свопа, включающих несколько одноименных CDS, дефолтная выплата по которому осуществляется исключительно в случае n-ого дефолта.

Подписаться на Кредитные деривативы