греки >

Очень трудно предсказать, ч

Согласно допускам модели Блэка-Шоулза все опционы с разными страйками и датами исполнения имеют одинаковую вмененую волатильность, т.е. вмененная волатильность не зависит ни от денежности опциона ни от даты экспирации.

Дельта (delta)