Finopedia

Straddle >

Стратегия straddle (стрэддл) предполагает одновременную покупку/продажу опциона колл и пут с одинаковой датой экспирации и ценой исполнения. Страйк подбирается таким образом, чтобы оба опциона были на-деньгах или их дельты находились около 50% в абсолютном выражении.

 

Объяснение

 

Straddle является самым распространенным инструментом для инвесторов, которые ожидают значительных колебаний цены базового актива независимо от направления. Трейдеры опционов начинают обращать внимание именно на цену straddle (а не на вмененную волатильность) примерно за неделю до экспирации опционов. По мере приближения даты экспирации трейдеры перекладывают внимание с веги (волатильности) на гамму (цены straddle), так как вега снижается с течением времени, а гамма опционов на-деньгах (at-the-money) увеличивается.

 

STRADDLE

Straddle

Подписаться на Straddle