Finopedia

дефолт >

Кредитные спреды и вероятность дефолта

Некоторые облигации с низким рейтингом котируются на основе кредитного спреда в базисных пунктах, как правило, кредитным спредом является Z-спред или G-спред. А кредитные спреды, в свою очередь, являются функцией от степени возмещения (recovery rate) и вероятности дефолта.
Подписаться на дефолт