Volatility swap - термин | Finopedia

Volatility swap

Один из видов форвардного контракта, доходность которого зависит от разницы между фиксированным уровнем волатильности (страйком) и будущей реализованной волатильностью на индекс акций.

 

Объяснение

 

В отличие от опционов, которые подвергают трейдера риску направления через дельту, своп волатильности подразумевает исключительно ставку на величину колебаний цены базового актива в течение определенного времени в будущем. Например, инвесторы в акции заинтересованы в направлении движения цены акции, а трейдеры свопами волатильности следят за размером колебаний цены базового актива, т.е. волатильностью.