Синтетический опцион – опцион, созданный с помощью комбинации базового актива и другим видом опциона. Например, синтетический колл создается путем покупки базового актива и опциона пут.
Объяснение
Синтетический пут опцион создается через покупку колл опциона с тем же страйком и датой экспирации и одновременной продажей фьючерса на базовый актив в такой пропорции, чтобы дельта синтетического пута равнялась бы дельте опциона пут, который трейдер пытается реплицировать.
Синтетический колл можно получить при одновременной покупке пут опциона и покупке фьючерса.
