Историческая волатильность – стандартное отклонение дневных колебаний цены базового актива, выраженное в процентах. Историческая волатильность измеряет размер колебаний цены в течение определенного промежутка времени. Как правило, значение волатильности переводится в годовое выражение. Например, 31 июля 2014 г. Индекс S&P 500 упал на 1,75%. Таким образом, за один день историческая волатильность составила:
Объяснение
При определении цены опциона трейдеры пытаются спрогнозировать будущую реализованную волатильность цены актива. После экспирации опциона мы можем посмотреть назад и посчитать, какой была историческая волатильность в течение жизни опциона.