Азиатский опцион – вид опциона, прибыль/убыток от которого зависит не от цены на момент экспирации, а определяется как разница между средней ценой базового контракта за определенный период времени и ценой страйк. Усреднение цены базового актива заметно понижает стоимость азиатского опциона относительно цены обычного европейского или американского опционного контракта.
Объяснение
Азиатские опционы имеют сильную зависимость от траектории движения цены базового актива (обладают свойством path dependence). Торговля азиатскими опционами происходит исключительно на внебиржевом рынке между крупными западными инвестиционными фондами и банками.